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蒋远营教授

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一、个人简历：

蒋远营，1980年生，中共党员，河南信阳人，博士，教授，硕导。现为英国威廉希尔唯一官网院长，先后两次入选桂林理工大学屏风学者。广西统计学会副会长，中国商业统计学会常务理事，中国有色金属学会统计学术委员会副主任委员，桂林市数学学会副理事长，广西数学学会常务理事，中国教育发展战略学会人才发展专业委员会专家、广西发展战略研究会专家、数字桂林建设咨询委员会专家、美国数学评论评论员。主要研究高频金融数据分析与资产配置、非对称随机波动建模与风险管理、贝叶斯宏观计量经济学。在PIE, JMAA, BIC, STAT PROBABIL LETT, APPL ECON，统计研究, 数理统计与管理, 统计与信息论坛，运筹与管理等国内外权威期刊发表论文40余篇。近年来主持国家自然科学基金1项、省级自然科学基金1项；主持完成省级科研基金2项、教育厅重点项目1项，广西教改重点项目1项，参与完成国家自然科学基金5项、国家社科基金1项。曾获得广西教学成果二等奖1项（排名第一）、广西自然科学奖三等奖1项（排名第二）、国家民政部民政政策理论研究全国二等奖1项（排名第三）、桂林理工大学十佳青年教师。

二、研究生招生：

欢迎对金融时间序列数据建模感兴趣，具有统计、数学背景的同学加入课题组。希望联系的同学具有一定的编程能力和对科研的专注力。

E－mail：jyy@glut.edu.cn jyy@alu.ruc.edu.cn

办公地址：雁山校区教七栋 07103

三、主讲课程：

本科生：应用回归分析（B站公开课，https://space.bilibili.com/431465709）

研究生：复杂数据分析，金融计量

四、研究兴趣：

高频金融数据建模和机器学习  非对称随机波动与风险管理  贝叶斯宏观计量学

五、受教育经历：

2012/09---2015/07 中国人民大学 统计学院  统计学专业    经济学博士

2005/09—2008/07：广西师范大学 数学科学学院 概率论与数理统计专业      理学硕士

1998/09—2002/07：郑州大学 系统科学与数学系 应用数学专业       理学学士

1995/09—1998/07：河南信阳县第二高级中学     学生

六、研究与工作经历：

2018/12—至今：桂林理工大学理学院   教授

2011/12—2018/12：桂林理工大学理学院   副教授

2009/10—2010/10：日本 中央大学 理工学部系统经营工学  客员讲师

2007/09—2011/11: 桂林理工大学理学院   讲师

2002/07—2007/08: 桂林工学院数理系  助教

七、主持项目：

1.快速贝叶斯随机波动建模及其在金融市场中的应用研究, 国家自然科学基金项目, 2020-2023，项目编号71963008

2.快速贝叶斯随机波动建模方法及其在风险管理中的应用(联合资助培育项目), 广西自然科学基金 联合资助培育项目, 2018-2020，项目编号2018GXNSFAA294131

3.非对称随机波动条件下的金融风险测度与应用研究, 项目编号KY2015ZD054， 2015.4-2018.3, 广西高校科学技术研究 重点项目

4.非对称随机波动模型杠杆效应的非参数估计及其在金融衍生证劵中的应用, 2014-2017,广西自然科学基金 面上项目，桂科自2014GXNSFAA118015

5.一类相依随机变量序列（ND）的若干极限性质及其在计量经济中的应用, 项目编号 桂科青0991081. 2009.3-2012.3广西自然科学基金青年项目

6.广西居民膳食营养消费调查研究,农业农村部横向项目，2019

7.优质农产品定价模型与技术报告,农业农村部横向项目，2019

8.商务大数据背景下的应用统计专业人才培养体系改革与实践, 广西高等教育本科教学改革工程重点项目，2017-2019，项目编号2017JGZ130

9.广西本科高校应用统计特色专业及实验实训教学基地（中心）建设项目，2018-2021，桂教高教〔2018〕52号

八、参与科研项目：

1.有限阶矩检验统计量及其极限理论研究,国家自然科学基金地区基金项目, 项目批准号：11661029, 时间:2017.01~2020.12

2.非对称随机波动建模及其在金融风险管理中的应用研究, 国家自然科学基金面上项目,项目批准号：71471173, 时间:2015.01~2018.12

3.纵向数据变系数模型非参数估计的极限理论研究，国家自然科学基金地区基金项目, 项目批准号：11361019, 时间:2014.01~2017.12

4.金融风险测度与管理若干前沿问题研究, 2014年度教育部人文社会科学重点研究基地重大项目项目批准号：14JJD910002  2014.08.01-2017.07.31

5.非参数估计方法的概率极限理论及其在经济的应用研究, 广西自然科学基金重点项目，项目批准号：2013GXNSFDA019001，时间：2013.04-2016.03

6.线性和部分线性模型的M估计研究，国家自然科学基金地区基金项目, 项目批准号：11061012，时间:2011.1-2013.12

7.统计理论在复杂网络特性分析中的应用研究 2011GXNSFA018147 广西自然科学基金2011.03－2014.03

8.部分线性模型的M估计研究及其在经济、金融中的应用，广西自然科学基金，(2010GXNSFA013120).  2010.5-2013.5

9.从广义生灭过程到一般马氏过程的若干问题研究，国家自然科学基金地区基金项目（10661006）2007--2009

九、部分发表论文：

  1. Hao Nong , Xianghua Wu , Yuanying Jiang *, A dual perspective inflation analysis of China with large dimensional data: an application of large VARs model, Applied Economics, 2023, (SSCI)  https://doi.org/10.1080/00036846.2022.2140773（在线出版）

  2. 蒋远营，陈滨霞*，周东海，中国经济政策不确定性、汇率和国际资本流动的动态演变关系[J]. 运筹与管理，2022，（CSSCI扩，中文核心期刊，CSCD，国家自然科学基金委管理学部A类期刊）https://kns.cnki.net/kcms/detail/34.1133.g3.20221025.0845.002.html (在线出版)

  3. 杨苓，蒋远营*，不确定性冲击与市场波动的联动关系——基于中国股票市场和房地产市场的实证分析，系统工程，2022，（中文核心期刊，国家自然科学基金委管理学部B类期刊）（在线出版）https://kns.cnki.net/kcms/detail/43.1115.N.20220725.1415.002.html

  4. 周东海，陈滨霞，蒋远营*，国际主要股票市场的波动风险溢出效应及其动态演绎过程研究[J]. 数理统计与管理，2022，41(5),927-950,  CSSCI（国家自然科学基金委管理学部B类期刊）

  5. Hao Nong , Yitan Guan , Yuanying Jiang *, Identify the volatility spillover risks between crude oil prices and China's clean energy market, Electronic Research Archive, 2022, 30(12): 4593-4618.ISSN 2688-1594, (SCI)

  6. Donghai Zhou, Binxia Chen, Jiahui Li and Yuanying Jiang*, China's Economic Growth, Energy Efficiency, and Industrial Development: Nonlinear Effects on Carbon Dioxide Emissions, Discrete Dynamics in Nature and Society, (2021) Volume 2021, Article ID 5547092  (SCI）

  7. 于文浩，马云倩，蒋远营*，小农生产与社会化服务体系的融合研究--以滇黔桂78个民族乡镇为例[J].中国农业资源与区划，2021,42(02):218-227,（中文核心，CSCD，CSSCI扩展版）

  8. 杨苓，蒋远营*，融资融券交易对股市波动率的影响—来自中国证券市场的经验证据[J]. 金融理论与实践, 2021,499(02):84-91（中文核心）

  9. 陈滨霞，周东海，蒋远营*，我国经济增长与运输业的联动关系研究---基于贝叶斯VAR方法[J]. 数理统计与管理，2020,39(06):951-963， CSSCI（国家自然科学基金委管理学部B类期刊）

  10. Qunying Wuand Yuanying Jiang.  Complete convergence and complete moment convergence for negatively dependent random variables under sub-linear expectations,  FILOMAT, 2020, 34(4), 1093–1104（SCI）

  11. 曹翠红，蒋远营*，基于TVP-VAR-SV模型的经济发展和PM2.5的联动关系研究——以北京市为例[J]. 生态经济, 2020,36(8):185-193 （中文核心）

  12. 周东海，陈滨霞，蒋远营*，“两率”市场化改革、国际原油与中国股市关系研究[J]. 统计与信息论坛,2020,35(02): 47-58 （CSSCI）

  13. 陈滨霞，周东海，蒋远营*，基于TVP模型的中国交通运输业对碳排放的时变成因研究[J]. 生态经济,2020,36(4):19-25 （中文核心）

  14. 蒋远营*，张波 基于非参数贝叶斯方法的随机波动建模与应用，数理统计与管理，2019,38(01):49-61，CSSCI（国家自然科学基金委管理学部B类期刊）

  15. Qunying Wu and Yuanying Jiang.  Almost sure convergence for self-normalized products of sums of partial sums of $\rho^-$-mixing sequences"  FILOMAT, 2019, 33 (8) : 2471–2488（SCI）

  16. Yuanying Jiang* and Qunying Wu.  The almost sure local central limit theorem for products of partial sums under negative association, Journal of Inequalities and Applications, (2018) 2018:275,1-16 （SCI）

  17. 蒋远营. 随机波动模型的贝叶斯估计及其在金融市场中的应用, 现代管理科学，2018, 304(7):48-50. （中文核心）

  18. Qunying Wu and Yuanying Jiang*. some limiting behavior for asymptotically negative associate random variables, Probability in the Engineering and Informational Sciences, Volume 32, Issue 1,January 2018 , pp. 58-66 （SCI）

  19. Qunying Wu and Yuanying Jiang*. Strong law of large numbers and Chover's law of the iterated logarithm under sub-linear expectations，Journal of Mathematical Analysis and Applications, Volume 460, Issue 1, 1 April 2018, Pages 252-270。（SCI）

  20. Huishan Wu, Yuanying Jiang, Yunqian Ma and Bo Zhang*. Credit spread index of fixed income securities in China, Soft Computing. September 2018, Volume 22, Issue 17, pp 5625–5630（SCI，SSCI，EI）

  21. 张波，蒋远营*，基于中国股票高频交易数据的随机波动建模与应用[J]. 统计研究, 2017, 34(3): 107-117. （CSSCI）

  22. Qunying Wu and Yuanying Jiang*.  Almost sure central limit theorem for self-normalized partial sums of negatively associated random variables.  FILOMAT, 2017, 31 (5) : 1413–1422（SCI）

  23. Haiwu Huang, Mengqian Ouyang and Yuanying Jiang. Some strong convergence properties for arrays of rowwise ANA random variables. Journal of Inequalities and Applications (2016) ,2016:303

  24. Qunying Wu and Yuanying Jiang*. Complete moment convergence for negatively dependent sequences of random variables, Discrete Dynamics in Nature and Society, Volume 2016 (2016), Article ID 9039345.（SCI）

  25. Qunying Wu and Yuanying Jiang*.  Complete convergence and complete moment convergence for negatively associated sequences of random variables." Journal of Inequalities and Applications 2016.1 (2016): 1-10. （SCI）

  26. Qunying Wu and Yuanying Jiang. Almost sure central limit theorem for self-normalized partial sums and maxima. Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matemáticas September 2016, Volume 110, Issue 2, pp 699-710. （SCI）

  27. 斯介生，李扬，肖宏伟，蒋远营. 对PLS路径模型在综合评价应用中“优势”的审视[J]，现代管理科学，2014（10）：105-107.

  28. 斯介生，肖宏伟，蒋远营. 结构方程模型在综合评价应用中的问题和对策[J]，现代管理科学，2014（11）： 99-101.

  29. Haiwu Huang, Guangmin Deng, Qingxia Zhang and Yuanying Jiang. On the strong convergence for weighted sums of asymptotically almost negatively associated random variables, Kybernetika, Volume 50, Issue 3, 2014, Pages 393-407 （SCI）

  30. 马云倩, 蒋远营, 吴慧珊,极差信息金融市场波动率的研究综述与评价,；现代管理科学, 2014(6), 39-41.

  31. Yuanying Jiang* and Qunying Wu. The almost sure local central limit theorem for the negatively associated sequences；Journal of Applied Mathematics，Volume 2013 (2013), Article ID 656257, 9 pages

  32. 蒋远营.  基于年龄移算法的人口预测研究 统计与决策  2012  361(13) 82-84（CSSCI）

  33. Yuanying Jiang* and Yasushi Endow. Terminating markov renewal processes in view of lifetime model of retreaded tires fitted to trucks; Bulletin of Informatics and Cybernetics; 2011 Vol.43,December:23-39, ISSN: 0286-522X

  34. Qunying Wu* and Yuanying Jiang.  Strong Consistency of M Estimator in Linear Model for Negatively Dependent Random Samples,  Communications in Statistics-Theory and Methods  Volume 40 Issue 3: 467–491, 2011 （SCI）

  35. Qunying Wu* and Yuanying Jiang. The Strong Law of Large Numbers for Pairwise NQD Random Variables，Journal of Systems Science and Complexity；(2011) 24: 347–357（SCI ，EI）

  36. 蒋远营*，王想. 人口发展方程模型在我国人口预测中的应用与研究  统计与决策 2011  339(15):52-54（CSSCI）

  37. Yuanying Jiang* and Qunying Wu. Weak Convergence and Complete Convergence for $\widetilde{\varphi}$-mixing Sequences，Chinese Journal of Engineering Mathematics（工程数学学报）；2010 27(6):1118-1124（核心期刊）

  38. Qunying Wu* and Yuanying Jiang. Chover-type laws of the k-iterated logarithm for ρ-mixing sequences of random variables，Journal of Mathematical Analysis and Applications, Volume 366, Issue 2, 15 June 2010, Pages 435-443.（SCI）

  39. Qunying Wu and Yuanying Jiang*. Chover’s law of the iterated logarithm for na sequences，Journal of Systems Science and Complexity； 2010 23（2）: 293–302（SCI ，EI）

  40. Qunying Wu and Yuanying Jiang*.  A law of the iterated logarithm of partial sums for NA random variables, Journal of the Korean Statistical Society；2010 39（2）: 199–206（SCI）

  41. Yuanying Jiang* and Qunying Wu. Logarithm Theorems for Negatively Dependent Random Sequence，Mathematica Applicata（应用数学）；2009 22（2）：248-254（中文核心）

  42. Qunying Wu* and Yuanying Jiang. Some Strong Limit Theorems for Weighted Product Sums of  -Mixing Sequences of Random Variables. Journal of Inequalities and Applications，Volume 2009, Article ID 174768, 10 pages。（SCI）

  43. 王想，邓光明，蒋远营.  零均值高斯AR(p)模型参数的最小化残差平方和（RSS）下条件最大似然估计及其最优性 统计与决策  2009  282 (06）: 35~37。（中文核心）

  44. Qunying Wu* and Yuanying Jiang.   Some strong limit theorems for -mixing sequences of random variables, Statistics & Probability Letters, 2008 78（8）： 945~1050. （SCI）


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